De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Yang & Zhang’s realized volatility: Automated estimation in Python

Open access

Yang & Zhang’s realized volatility: Automated estimation in Python

Open access

Samenvatting

This paper presents a Python script that automates the estimation of Yang & Zhang’s stock realized volatility proxy for univariate and multivariate cases. Yang & Zhang’s realized volatility is a stock volatility proxy commonly used by financial researchers and practitioners due to its unbiasedness in the continuous limit, independence of the drift, and consistence in dealing with price jumps. The proposed script allows the efficient estimation of Yang & Zhang realized volatility with local data and the use of Yahoo Finance API.

OrganisatieHAN University of Applied Sciences
AfdelingAcademie International School of Business
Lectoraten
LectoraatInternational Business
Gepubliceerd inSoftware Impacts
Datum2024-05-15
TypeArtikel
DOI10.1016/j.simpa.2024.100613
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk